Спасибо всем, проксю поднял, всё работает, за исключением одного...
Второй вопрос: нужна прога с "белым списком" сайтов (ресурсов), разрешенных для посещения.
То есть, пользователь может в заходить в Интернете на сайты, допустим, www.site1.ru, www.site2.ru, www.site3.ru, а на остальные - нет.
К сожалению, установленный прокси-сервер не даёт такой возможности.